Nicht erst seit der Finanzkrise sind die Risikomodelle ins Gerede gekommen. So hat die Aufsicht z.B. signifikante Bewertungs-Unterschiede in Modellen bzw. Schwächen im operativen Umgang mit Modellrisiken identifiziert. Und damit hat sie das Thema Modellrisiko, also welche Risiken von den Risiko-Modellen selber ausgehen, zur Chefsache erklärt.
Basel III, CRD IV, CCAR oder Solvency II – überall wird dieses Thema nun regulatorisch thematisiert. Aktuell beschäftigt sich die EBA mit dem Thema im Rahmen des IRB Ansatzes (CP/2014/36). Auch bei BCBS 239 wollen die Ordnungshüter die Verständlichkeit der Risikolage (auch hinsichtlich Modellen) für den Adressatenkreis noch mehr in den Vordergrund stellen.
Im Webinar diskutieren wir, wie die analytischen Modelle im Risk Management gepflegt werden und über deren gesamten Lebenszyklus hinweg dokumentiert und geprüft werden können.
