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„Der Lack der deutschen Banken ist ab.“ So polemisieren Kritiker der Branche seit der ersten Finanzkrise 2008. Man muss aber nicht in diesen Kanon einstimmen, um festzustellen: Das Selbstverständnis der Geldhäuser hat sich erheblich verändert. Noch vor rund einem Jahrzehnt sahen sich die Finanzinstitute – und dabei insbesondere die Großbanken – als Machtzentralen der Wirtschaft, als Schlüsselfaktor für das Wachstum. Und heute? Die Banken sind von den Treibern zu Getriebenen geworden. Aktuelles Beispiel: der kommende EBA-Stresstest im Sommer 2018, der zum ersten Mal ein Reporting zu IFRS9 einschließt. Eine Anforderung, der viele Banken nach wie vor nicht gerecht werden können. Die Folge ist eine Haltung zwischen Abwarten, Aussitzen und der Bitte nach erneutem Aufschub. Proaktivität oder zukunftsgerichtete Strategien sehen anders aus.
Dabei ist – und hier wiederum sind sich alle Marktauguren einig – eine Innovations- und Zukunftskultur für Banken dringend angezeigt. Eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman geht von einem Rückgang der Kreditinstitute von heute rund 1.900 auf 150 bis 300 bis zum Jahr 2030 aus. Grund für diese Entwicklung sei insbesondere die Digitalisierung und, so möchte man ergänzen, die bislang mangelnde Führungsrolle der Banken in der digitalisierten Wirtschaft. Getriebene statt Treiber, eine Branche in einer fatalen Abwartehaltung gegenüber Akteuren wie Amazon, Google und Co.
Die Datenqualität ist noch immer nicht ausreichend
Aber warum tun sich die Banken in Deutschland derart schwer damit, die Anforderung etwa eines EBA-Stresstests zu erfüllen und den stets wachsenden Transparenzanforderungen der Regulatoren auf Augenhöhe entgegenzutreten? Weil die technische Infrastruktur und damit auch die Datenqualität und Analysegeschwindigkeit noch immer nicht ausreichend sind. Viele Banken haben zwar punktuell investiert, um ihre strukturell problematischen Systeme (Stichwort: Datensilos) so zu modifizieren, dass sie die jeweils aktuell anstehenden Stresstests oder Reporting-Vorschriften erfüllen können. Eine nachhaltige, tiefgreifende Neustrukturierung ihrer Datenlandschaft scheuen sie allerdings angesichts der erheblichen Investitionen.
Der Aufwand für zukünftige Stresstests steigt fast exponentiell
Allmählich wandelt sich dieses Bild allerdings. Denn der Aufwand, um die wiederkehrenden und immer weiter verschärften Prüfungen, wie etwa den erwähnten EBA-Stresstest inklusive IFRS9-Compliance, zu bestehen, steigt fast exponentiell an. Und es zeichnet sich ab, dass künftige Anforderungen ohne eine leistungsfähige analytische Infrastruktur gar nicht mehr zu bewerkstelligen sind. Dieser Tenor zeichnete sich zum Beispiel auf der Veranstaltung RiskTek im vergangenen November deutlich ab, bei der Experten aus den Kreditinstituten mit Vertretern der Regulierungsbehörden und spezialisierten Beratern diskutierten. Eines der zentralen Themen: der Target Review of Internal Models (TRIM) der EZB. Dabei geht die Zentralbank direkt in die Geldhäuser hinein und prüft, inwieweit die Banken die neue Risikosäule „Modellrisiko“ abbilden können und vor diesem Hintergrund Modellerstellung sowie Modellvalidierung zuverlässig voneinander getrennt sind. So vertrat auf der RiskTek Dr. Thomas Moosbrucker von Deloitte die Ansicht, dass die EZB ihre qualitativen Anforderungen an die Model Governance gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) deutlich steigern werde – und dass die Banken ein zentrales Modell-Inventar brauchen. Dabei verwies er auch auf die Prüfungspraxis der EZB, die nicht nur die aktuell gültige Regulation, sondern auch zukünftige Ausgestaltungen in ihrem Gesamteindruck verarbeitet. Dass das kein unwichtiger Nebenkriegsschauplatz ist, zeigt die Gefahr von Kapitalaufschlägen im Rahmen der Säule II.
Trotz knapper Kasse – die Branche sollte investieren
Zumindest mittel- und langfristig wird eine technische Infrastruktur für Model Risk Management (MRM), die Transparenz zu allen Modellen inklusive aller Abhängigkeiten schafft, Geld einsparen. Diese Position unterstützte auf der RiskTek auch Stefan Iwankowski von der BaFin. Er plädierte dafür, Stresstesting und MRM im Zusammenhang zu sehen. Auch im Stresstest laufen viele Modelle, sodass ein konsequentes Management ebenso zu Effizienz im Stresstesting führt. Entscheidend ist dabei der ganzheitliche Ansatz des MRM – vom Modell-Inventar über die kontinuierliche Validierung von Modellen mit Analytics bis hin zu einem Prozessgerüst, das die Reproduzierbarkeit sowie die Dokumentation sicherstellt und eine weitgehende Automatisierbarkeit erst möglich macht. Trotz derzeit knapper Kassen sollte die Branche jetzt investieren, manuellen Aufwand ab- und die Automatisierung erheblich ausbauen.
Noch entscheidender ist aber, dass durch solche In-frastrukturen und effizientere Prozesse kostbare Ressourcen für tatsächlich sinnstiftende Maßnahmen frei werden. Für Innovationsmanagement. Für eine Rolle an der Spitze der Digitalisierung statt in deren Windschatten. Für das neue alte Selbstverständnis als Treiber, nicht als Getriebene.
