Die integrierte Zielarchitektur verfolgt die Intention eines Basel-III-konformen Liquiditätsmanagements. Bildnachweis: iStock.com/George Clerk

In diesen Tagen geht bei der Commerzbank AG in Frankfurt am Main das erste Release einer integrierten Zielarchitektur für ein Basel-III-konformes Liquiditätsmanagement an den Start. Initiiert wurde das Projekt im Sommer vorigen Jahres mit einer Vorstudie, die sich mit der Umsetzung der Vorgaben aus dem Baseler Papier 248 beschäftigte. Dabei ging es speziell um die Frage nach einer geeigneten Systemarchitektur, die einerseits alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Reporting der untertägigen Liquidität erfüllen und sich andererseits nahtlos in die existierende Anwendungs- und Systemlandschaft einfügen sollte. Mehr noch: Die neuen Transparenzanforderungen aus Basel boten der Commerzbank einen willkommenen Anlass, ihre Zukunftsvision für ein ebenso robustes wie flexibles Liquiditätsmanagement mit einem ganzheitlichen Anspruch neu zu überdenken.
Angesichts der hohen Komplexität der zugrundeliegenden bankfachlichen Zusammenhänge kann eine solche Plattform selbstverständlich nicht in einem Zuge realisiert werden – womit bereits eine Kernanforderung an die zugehörige Systemarchitektur zutage tritt: Nämlich, dass sie zu einer gleichsam evolutionären Weiterentwicklung fähig ist. Denn die anhaltende regulatorische Dynamik lässt auch künftig stetig neue aufsichtsrechtliche Vorgaben erwarten, und nur mit einer adaptiven Architektur ist eine schrittweise Integration heutiger und künftiger Bankanwendungen auf wirtschaftliche Art und Weise möglich.

Entscheidung für Kooperation Ende 2015 gefallen

Nach einer umfassenden Marktsondierung sowie Gesprächen mit verschiedenen IT- und Beratungshäusern zeichnete sich in der Commerzbank AG Ende 2015 eine Vorentscheidung für eine Kooperation mit Sopra Steria Consulting ab.  Dafür sprach vor allem die Systemoffenheit der Steria Liquidity Suite (SLS), die insbesondere auch ausgereifte Steuerungsinstrumente für das untertägige Liquiditätsmanagement enthält. Hinzu kamen positive Erfahrungen aus bisherigen gemeinsamen Projekten sowie ganz praktische Vorzüge wie die räumliche Nähe zu diesem Partner.
Die finale Kooperationsentscheidung fiel dann im März 2016 – und schon im April begann die Projektarbeit: Das Herzstück der SLS-Architektur besteht aus einer Art Integrations-Layer, der schrittweise alle liquiditätsrelevanten Front-, Middle- und Backend-Systeme einbinden wird – inklusive SWIFT-Gateway sowie externe Systeme internationaler Clearing-Partner. Der erste Meilenstein des auf drei Phasen angelegten Projekts ist mit dem Produktivstart der Core-Variante von SLS erreicht. Auf dieser Basis kann die Commerzbank zeitkritische Zahlungsprozesse transparenter steuern und diesbezügliche Liquiditätsrisiken signifikant reduzieren. Zudem: Je aktueller die Datengrundlage ist, desto genauer lassen sich die notwendigen Liquiditätspuffer bemessen, sodass an dieser Stelle die Kapitalbindung sinkt. Überdies mindert SLS dank permanenter Aggregation regulatorisch relevanter Informationen den Aufwand im aufsichtsrechtlichen Reporting und verbessert zugleich die Datenqualität.

Sämtliche Zahlungsströme in Echtzeit managen

In der laufenden Projektphase werden voraussichtlich bis zum nächsten Frühjahr weitere Datenquellen an die SLS-Lösung angebunden, bevor bis Ende 2017 in einer zweiten Phase der Cashflow-Lebenszyklus zur Minimierung operativer Risiken abgebildet wird. 2018 folgt dann als dritte Phase die Komplettierung der Architektur mit der vollständigen Implementierung aller Funktionalitäten, die zur Verzahnung der Steuerung von Euro-RTGS und Nostro-Konten erforderlich ist.
Noch ist das Projekt also nicht abgeschlossen, doch schon jetzt kristallisiert sich eine wichtige Erfahrung heraus: Die Einführung einer offenen Integrationsschicht für das Liquiditätsmanagement bewirkt sowohl auf bankfachlicher Ebene als auch in der Systemumgebung eine durchgreifende Konsolidierung – was gleichbedeutend ist mit einer nachhaltigen Reduktion der Komplexität. Genau das ist es, was die Commerzbank AG in Zukunft befähigen wird, sämtliche Zahlungsströme nahezu in Echtzeit zu managen.

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Dr. Bernd Leinert ist seit 2010 im Bereich Group Management Treasury der Commerzbank tätig und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Analyse und Optimierung von Prozessen im Liquiditätsmanagement. Aktuell verantwortet er die Umsetzung der zukünftigen Ziel-Architektur im Liquiditätsmanagement unter besonderer Berücksichtigung der untertägigen Liquiditätssteuerung sowie den zugehörigen regulatorischen Vorgaben (u.a. BCBS248).

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