Nach einer Phase zahlreicher Innovationen in der Risikomodellierung, die vom zweifachen Druck durch XVA und regulatorische Anforderungen getrieben wurde, befinden sich Banken nun in einem Umfeld, in dem großangelegte Simulationen (für XVA und Kapitalanforderungen), komplexere und fortgeschrittene Risikofaktormodelle, Algorithmische Differenzierung, GPU-Programmierung und Themen wie dynamische Initial Margin eher die Norm als die Ausnahme geworden sind.
Gleichzeitig scheint die Aufsicht eher in Richtung standardisierte, Addon-basierte Ansätze zu gehen (z.B. SA-CCR, FRTB und die Aussicht, einen Floor bzgl. Standardansätze einzuziehen). Was hält die Zukunft für die Risikomodellierung bereit, werden wir mehr Innovation oder Standardisierung sehen?
