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Millionenstrafe für Helaba 

Nach einer Untersuchung zur Bewertung von Marktpreisrisiken und den damit verbundenen Meldepflichten hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine Verwaltungssanktion gegen die Helaba verhängt.


EZB verhängt Verwaltungssanktion gegen Helaba

Falsche Berechnungen 

Nach Angaben der Bankkontrolleure habe die Bank in drei Quartalen in 2020 zu geringe risikogewichtete Aktiva für Marktrisiken angewiesen. Mit diesen Aktiva werden die Risiken gemessen, die ein Geldhaus in seinen Büchern pflegt. Die dazu genutzten internen Berechnungsmodelle sollen dabei die coronabedingt erhöhten Schwankungen an den Börsen bewusst außer Acht gelassen haben.  Das Institut habe daher eine über die Vorschriften hinausragende Kernkapitalquote (CET 1) ausgewiesen, erklärte die EZB. Daher sei die Zentralbank nicht in der Lage gewesen, das Risikoprofil der Helaba korrekt einzuschätzen.  

Das stellt deshalb ein Problem dar, weil der Eigenkapitalbedarf einer Bank vom Risikogehalt der von ihr eingegangenen Geschäfte und Investments abhängt. Da die Helaba ihre Risiken durch die falschen Zahlen nach unten korrigierte, wies sie einen zu geringen Eigenkapitalbedarf aus und damit einhergehend auch eine zu hohe Eigenkapitalquote.  

Helaba räumt Fehlverhalten ein 

Die Helaba hat sich zum Vergehen und zur Geldstrafe zu Wort gemeldet. Demnach gab die Helaba an, dass sie damals davon ausgegangen sei zulässig zu handeln. Einige Parameter in ihren Risikomodellen hätten Auffälligkeiten gezeigt. Die Bank habe daraufhin in einem Teil der Parameter des Modelles Anpassungen vorgenommen, um die Risiken besser abzubilden und somit die Bank in dieser Phase hoher Volatilität besser steuern zu können.  

Dass es sich hierbei um einen Fehler gehandelt habe, sei seinerzeit auch aufgefallen. Man habe auf die fehlerhafte Einschätzung reagiert und die Modelle im Nachhinein angepasst. Der Verstoß sei also völlig unbeabsichtigt gewesen, so das Kreditinstitut.  

Die EZB sieht im Handeln der Helaba dagegen ein mittelschweres Vergehen. Die Bank habe mit ihren Eingriffen die Volatilität an den Kapitalmärkten ignoriert und sei über die bankaufsichtlichen Erleichterungen hinausgegangen. Darüber hinaus hätte sich die Helaba den vorgenommenen Eingriff von der EZB genehmigen lassen müssen, rügt die Aufsicht. In einer ausgegeben Pressemitteilung vom zehnten Februar hat die Helaba ihr Fehlverhalten eingeräumt. 

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