Risk
Quantitatives Risikomanagement in Zeiten von Solvency II
Die quantitative, erste Säule von Solvency II umfasst Regeln zur Bewertung von Aktiva und Passiva, insbesondere zu den versicherungstechnischen Rückstellungen und Eigenmitteln. Das Solvency Capital Requirement beschreibt dabei die Solvenzkapitalanforderung. Wir untersuchen seinen mathematischen Hintergrund.
Praktische Hinweise für die Umsetzung eines Abwicklungsplans
Während der Abwicklung eines Kreditinstituts verändern sich die Aufgabengebiete und Anforderungen aller Fachbereiche und selbstverständlich auch die des Risikomanagements. Die Autoren berichten von ihren Erfahrungen bei der laufenden Abwicklung der deutschen Standorte einer Privatbankgruppe. Von Heiko Trautmann und Bernd Fröder
„Datenmengen sind nicht gleich Informationsmengen“
Der gemeine Risikomanager hat es nicht leicht: Neben einem stetig wachsenden Berg an regulatorischen Anforderungen müssen sich die Verantwortlichen auch immer mehr mit digitalen Supporttools auseinandersetzen und dabei ebenso die Gefahren der digitalen Welt im Auge behalten. Ja, manche Bank könnte sicherlich einen Briefkasten gebrauchen, der ausschließlich für die Posteingänge aus Mario Draghis Haus dient.…
Geschützt: Vorträge RISKMANAGEMENTforBANKS 2017 (exklusiv für Mitglieder und Teilnehmer)
Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.
Die überarbeiteten aufsichtlichen Vorgaben zur Risikotragfähigkeit
Am 05.09.2017 veröffentlichten BaFin und Bundesbank die Konsultationsfassung des überarbeiteten aufsichtlichen Leitlinienpapiers zur Risikotragfähigkeit. Dieses Papier enthält Grundsätze, Prinzipien und Kriterien, die von der Aufsicht zukünftig bei der Beurteilung der bankinternen Risikotragfähigkeitskonzepte zugrunde gelegt werden. Ein Überblick über die Änderungen und deren Auswirkungen.
Überarbeitung der SREP-Leitlinien
Im Rahmen des SREP-Mehrjahresplans zur Überprüfung der Angemessenheit der Kapital- und Liquiditätsausstattung von Kreditinstituten veröffentlichte die EZB Anfang des Jahres Dokumente mit detaillierteren ICAAP- und ILAAP-Leitlinien, die bei verschiedenen Verbänden auf viel Lob, aber auch auf Kritik stießen.
Mehr Aufwand, gleiches Risiko
Deutsche Tochtergesellschaften von weltweit tätigen Konzernen müssen wegen der verschärften regulatorischen Anforderungen durch die BaFin mit einer Erhöhung des internen Aufwands kämpfen, ohne dass eine tatsächliche Minimierung bestehender Risiken erreicht werden kann.
RISKMANAGEMENTforBANKS 2017
Spätestens seit der Finanzkrise ist das Thema Risikomanagement in aller Munde: Kreditinstitute haben massiv nachgerüstet, in Technik und Personal investiert und manche Risikokategorie fundamental neu eingeschätzt. Dabei werden Risikomanager nicht nur durch regulatorische Vorgaben wie Basel IV und BCBS 239, sondern auch durch die digitale Transformation der Finanzbranche vor neue Herausforderungen gestellt. Die Komplexität der…
Verschlafen Banken ihre Wettbewerbsfähigkeit?
Die meisten deutschen Banken und Sparkassen stehen unter einem enormen Wettbewerbs- und Veränderungsdruck. Die aktuelle Niedrigzinsphase bedroht die Margen der Branche. Staatliche und internationale Regulierung sowie die weitere Entwicklung der Kapitalanforderungen für Kreditinstitute erhöhen permanent den Verwaltungsaufwand und belasten die Effizienz.
Eine Regulierung, sie zu knechten
Wir schreiben das Jahr 2017, als sich alle (Bank-)Völker von (Mittel-)Erde in Berlin – dem Bruchtal der Branche – versammelten, um sich gegen die drakonischen Pläne einer nicht gerechtfertigten Regulierung zu wehren. Eine Überlegung.
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